Séminaires
Pareto and Bowley Reinsurance Games in Peer-to-Peer Insurance
Date début: 05/01/2026
10 Years of Rough Volatility: A Current Perspective
Date début: 04/24/2026
From irrigation problems to the structural analysis of optimal control solutions
Date début: 04/17/2026
Time-Optimal Routing Problem
Date début: 04/17/2026
Testing Sparsity in Asset Returns
Date début: 03/20/2026
A Quantitative look at Retirement and Early Retirement
Date début: 01/16/2026
Upper Comonotonicity and Risk Aggregation under Dependence Uncertainty
Date début: 03/26/2025
Filtering and Estimation in Jump-Diffusion Models: Applications to Returns and Option Pricing
Date début: 03/21/2025
A Dynamic Equilibrium Model of Liquidity Risk
Date début: 03/10/2025
Asset pricing under transition risk and model ambiguity
Date début: 02/28/2025
Filtering and Estimation in Jump-Diffusion Models: Applications to Returns and Option Pricing
Date début: 01/31/2025
Les données télématiques : un outil multidisciplinaire
Date début: 01/27/2025
Efficiency and Equilibria in (Re)Insurance Markets
Date début: 01/24/2025
A Two-layer Stochastic Game Approach to Reinsurance Contracting and Competition
Date début: 10/03/2024
On the relation between discrete and continuous-time affine option pricing models
Date début: 09/30/2024
ODTE Option Pricing
Date début: 09/23/2024
LLM applications in insurance
Date début: 09/16/2024
A new paradigm of mortality modeling via individual vitality
Date début: 06/20/2024
Schémas différences finies avec correction de dispersion pour des problèmes de propagation d’onde
Date début: 03/22/2024
ESG Considerations and Portfolio Choice in a Multi-period Model
Date début: 03/15/2024
Wildfire risk mapping – data and methodological challenges and opportunities
Date début: 03/15/2024
Model modification and combination using Kullback-Leibler divergence and barycentre
Date début: 03/13/2024
Une approche éléments finis à maillage fixe pour les problèmes de changement de phase avec convection
Date début: 03/01/2024
Adaptive Bayesian predictive inference
Date début: 02/23/2024
A non-parametric estimator for Archimedean copulas under flexible censoring scenarios and an application to claims reserving
Date début: 02/09/2024
Des sciences du climat vers l’actuariat ou l’intégration des modèles climatiques pour la gestion des risques financiers
Date début: 01/19/2024
Prédiction de la mortalité et morbidité liées à la chaleur extrême avec apprentissage automatique et profond
Date début: 01/19/2024
Strategic loss reporting
Date début: 11/24/2023
Applications of Hawkes processes in finance and insurance
Date début: 11/17/2023
Machine learning and network-based frameworks for studying the impacts of climate change on boreal biodiversity
Date début: 11/17/2023
Learning to simulate tail-risk scenarios
Date début: 11/10/2023
Apprentissage sous la supervision de tables de vérité
Date début: 10/27/2023
Distances sur et entre les réseaux complexes, une approche statistique
Date début: 10/20/2023
Uncertainty quantification in Bayesian reduced-rank sparse regressions
Date début: 10/20/2023
Managing hedge fund liquidity risks
Date début: 10/13/2023
Optimal dividends and capital injections in a general Lévy model
Date début: 09/22/2023
A new look to the Bachelier model: extensions and option pricing
Date début: 08/11/2023
Interpretability of black-box models
Date début: 08/10/2023
Autoregressive conditional betas
Date début: 02/17/2023
Integration of traditional and telematics data for efficient insurance claims prediction
Date début: 02/17/2023
New developments In economic scenario generator modelling
Date début: 02/16/2023
Court shopping, pro-debtor bias, and bankruptcy outcomes
Date début: 02/08/2023
Simultaneous inference of the efficient market hypothesis through a portfolio-based approach
Date début: 02/03/2023
Precision least squares: Estimation and inference in high-dimensional linear regression models
Date début: 01/20/2023
Bridging the gap between pricing and reserving with an occurrence and development model for non-life insurance claims
Date début: 12/16/2022
Transport optimal pour l'étude des biais algorithmiques
Date début: 11/18/2022
Optimal stopping mean-field games: a linear programming formulation and applications to enty-exit games in electricity markets
Date début: 11/11/2022
Employee views of leveraged buy-out transactions
Date début: 11/02/2022
Optimal and robust combination of forecasts via constrained optimization and shrinkage
Date début: 10/14/2022
Convergence of empirical measures, mean-field games and deep learning algorithms
Date début: 09/16/2022
Actuarially market consistent valuation of catastrophe bonds
Date début: 08/05/2022
Quantact SummerDay
Date début: 07/22/2022
Journée sur léquité et la discrimination en assurance
Date début: 05/13/2022
Optimal bailout strategies resulting from the drift controlled supercooled Stefan problem
Date début: 05/06/2022
Multilayer network analysis for improved credit risk prediction
Date début: 04/29/2022
Deep learning of contagion dynamics on complex networks
Date début: 04/08/2022
Two data-driven methods for enhancing accuracy of mortality forecasting
Date début: 03/11/2022
Learning in linear-quadratic framework: From single-agent to multi-agent, and to mean-field
Date début: 03/04/2022
Mutual insurance schemes
Date début: 02/25/2022
Simulated Greeks for American Options
Date début: 02/18/2022
Bridging the gap between pricing and reserving with an occurrence and development model for non-life insurance claims
Date début: 02/11/2022
Estimation of multivariate generalized gamma convolutions through Laguerre expansions
Date début: 01/07/2022
Near-misses for telematics pricing in automobile insurance
Date début: 12/10/2021
A unified theory of decentralized insurance
Date début: 12/03/2021
Estimation of the adjusted standard-deviatile for extreme risks
Date début: 11/19/2021
Robust Risk-Aware Reinforcement Learning
Date début: 11/12/2021
Size Distribution of Firms and Strategic Investments in Large Markets: A Stochastic Mean Field Game Approach
Date début: 11/05/2021
A General Framework For Optimal Investment Under Markov Processes
Date début: 10/29/2021
Modelling dependence within and across run-off triangles for claims reserving
Date début: 10/22/2021
Modélisation de réclamations en assurance générale avec gradient boosting et dépendance
Date début: 10/15/2021
Infinite Factorial Hidden Markov Volatility
Date début: 09/17/2021
Optimal Behaviour and Equilibrium Pricing in Renewable Energy Certificate Markets: A Mean Field Game Approach
Date début: 06/18/2021
Oil and Stock Market interactions: common volatilities filtering
Date début: 05/28/2021
Dynamic Optimization for Multi-Goals-Based Wealth Management
Date début: 05/06/2021
Multilayer network analysis for improved credit risk prediction
Date début: 04/29/2021
Universal Probability Measure-Valued Deep Neural Networks
Date début: 04/16/2021
Oil market games, nonlinear ODEs, and Singularities
Date début: 04/09/2021
Deep learning of contagion dynamics on complex networks
Date début: 04/01/2021
Deep Hedging of Long-Term Financial Derivatives
Date début: 03/26/2021
Taxation and Policyholder Behavior: The Case of Guaranteed Minimum Accumulation Benefits
Date début: 03/19/2021
Bias-Corrected Peaks-Over-Threshold Estimation of the Conditional Value-at-Risk
Date début: 03/12/2021
Two Special Techniques in Optimal Control with Applications in Insurance
Date début: 03/05/2021
Efficient Valuation of Variable Annuity Portfolios with Dynamic Programming
Date début: 02/26/2021
Reinforcement Learning, Markov Decision Processes and Optimal Portfolio Management
Date début: 02/18/2021
An analysis of electricity congestion price patterns in North America
Date début: 02/05/2021
Surrogate Model Assisted Nested Simulation for Large Variable Annuity Portfolios
Date début: 01/29/2021
Asymptotic Expansion Formulas for Diffusion Processes Based on the Perturbation Method
Date début: 01/22/2021
De Finetti's Optimal Dividends Problem With Linearly Bounded Payment Rates
Date début: 12/07/2020
Quasi-score driven models
Date début: 12/04/2020
A Discrete-Time Hedging Framework with Multiple Factors and Fat Tails: On What Matters
Date début: 11/27/2020
Climate change concerns and the performance of green versus brown stocks
Date début: 11/20/2020
Fee structure and optimal investment mix in variable annuities
Date début: 11/06/2020
Insurance research project ideas
Date début: 10/28/2020
Hawkes Graphs: the analysis of large multitype event streams
Date début: 07/08/2020
Semi-parametric estimation of multivariate extreme expectiles
Date début: 06/18/2020
Spatial embeddings in actuarial science
Date début: 06/18/2020
Equal Risk Pricing of Derivatives with Deep Hedging
Date début: 06/11/2020
Goodness-of-fit for regime-switching copula models with application to option pricing
Date début: 06/11/2020
Improving the Filtering of Latent States Using Option Price Data
Date début: 06/11/2020
De Finetti’s control problem with Parisian ruin and absolutely continuous strategies
Date début: 06/04/2020
Multifractal Discrete Stochastic Volatility
Date début: 06/04/2020
Estimating loss reserves using hierarchical Bayesian Gaussian process regression with input warping
Date début: 03/20/2020
Lifted samplers for partially ordered discrete state-spaces with applications in actuarial science
Date début: 03/20/2020
Sensitivity Analysis of the Utility Maximization Problem with Respect to Model Perturbations (Annulé-Cancelled)
Date début: 03/13/2020
A New Perspective on the Price & Amount of Consumption risk: Implications on Asset Dynamics
Date début: 02/21/2020
Closed-form risk-minimizing hedge ratios for affine GARCH models
Date début: 02/21/2020
Copula diagonals and extremes of extendible random vectors
Date début: 11/29/2019
Prise de décision et évaluation de l'incertitude avec l'apprentissage profond
Date début: 11/29/2019
Comonotonicity and its applications in dependence modelling
Date début: 11/22/2019
Robust Distortion Risk Measures
Date début: 11/22/2019
Mulitvariate Poisson models based on comonotonic and counter-monotonic shocks
Date début: 11/15/2019
Quasi-Monte Carlo for multivariate distributions via generative neural networks
Date début: 11/15/2019
High-Water Mark Fee Structure in Variable Annuities
Date début: 11/08/2019
Bilateral Risk Sharing with Heterogeneous Beliefs and Exposure Constraints
Date début: 10/18/2019
Estimation for multivariate risk measures for extreme risk levels
Date début: 05/17/2019
The distortion premium: properties, robustness and applications in energy markets
Date début: 05/17/2019
Avoiding Technical Debt in Machine Learning
Date début: 05/10/2019
Interpolation of extreme precipitation of multiple durations in eastern Canada
Date début: 04/26/2019
Variational Autoencoder and Deep Generative Models
Date début: 03/29/2019
Competitive Equilibria in a Comonotone Market
Date début: 03/22/2019
A closer look at aggregate discounted claims
Date début: 02/15/2019
General Draw-Down Times for Levy Risk Processes
Date début: 02/15/2019
Analyse de texte et assurance: opportunités et enjeux
Date début: 02/01/2019
Insurance: Risk Pooling and Price Segmentation
Date début: 02/01/2019
Hawkes Processes and their Applications in Finance and Insurance
Date début: 01/18/2019
Some practical and less practical results on quadratic hedging
Date début: 01/18/2019
Optimal dynamic risk sharing under the time-consistent mean-variance criterion
Date début: 12/11/2018
Computational Bayesian Credibility for GLMs
Date début: 11/16/2018
Option Price Bounds via Comparison of Stochastic Processes and Market Completions
Date début: 08/30/2018
Non parametric individual claim reserving
Date début: 10/13/2017
Risque hydrologique: approches basiques et avancées
Date début: 10/13/2017
Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance
Date début: 04/28/2017
Clustered Lévy processes and their financial applications
Date début: 04/07/2017
Mitigating Extreme Risks through Securitization
Date début: 03/31/2017
Modeling dependence in run-off triangles
Date début: 03/11/2016
Beyond delta hedging
Date début: 02/26/2016
A least-squares monte carlo approach to the calculation of capital requirements
Date début: 02/19/2016
Basel III: value at risk models and volatility effects
Date début: 01/29/2016
Stochastic loss reserving with dependence: a flexible multivariate tweedie approach
Date début: 01/22/2016
Un modèle de tarification dynamique et bivariée en utilisant la famille de distributions Sarmanov
Date début: 01/22/2016
Market consistent and sub-consistent valuations in incomplete markets
Date début: 11/27/2015
Sparse change-point time series model
Date début: 11/27/2015
A continuous-time model for the mortality surface of multiple populations
Date début: 10/16/2015
Exit problems for spectrally negative levy processes with parisian delay and a lower ultimate bankrupt barrier implementation
Date début: 09/25/2015
Dynamic programming results in green energy storage
Date début: 05/15/2015
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes
Date début: 05/15/2015
Modelling dependent pareto distributions with applications in risks aggregation
Date début: 05/15/2015
Spectral representations for CBI processes and applications
Date début: 04/24/2015
The excursion measure away from zero of a spectrally negative Lévy processes and its application to bankruptcy models
Date début: 04/24/2015
Micro-level insurance claim count modelling: a Cox process approach
Date début: 04/17/2015
On the Interface between Optimal Periodic and Continuous Dividend Strategies in the Presence of Transaction Costs
Date début: 04/10/2015
On a capital management problem for a central branch with subsidiaries
Date début: 03/27/2015
Over-the-Counter Market Models
Date début: 03/27/2015
Bill 3 : Restructuration of Quebec municipal defined benefit pension plans
Date début: 03/13/2015
Modèles individuels et processus de réserves en assurance IARD
Date début: 02/20/2015
Risk decomposition based on multivariate TVaR
Date début: 02/20/2015
Actuarial applications of Lévy copulas
Date début: 01/23/2015
Risk Management of Policyholder Behavior in Equity-Linked Life Insurance
Date début: 09/05/2014
Vraisemblance locale adaptative et application à l'assurance dépendance
Date début: 02/04/2014
Mortalité au lac Saint-Jean : impact des liens familiaux
Date début: 12/11/2013
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